Modern Portfolio

بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از مرز کارآمد تئوری پرتفوی مدرن است.

برنامه مدرن نمونه کارها کاربران می دهد قدرت تئوری پرتفوی مدرن را در نوک انگشتان خود را. این برنامه اجازه می دهد تا کاربران را به بهترین مانند سهام مطابقت خطر و بازگشت آستانه خود را با وسایل نقلیه سرمایه گذاری سنتی. کاربران می توانند هر تعداد از نوارهای اعلام کرد که از خارجی، داخلی، سهام، ETFs و تر دامنه اضافه کنید. علاوه بر این، کاربران می توانند دامنه و فرکانس داده های قیمت گذاری روزانه مورد استفاده در مدل تنظیم شده است. این محیط مدل سازی پویا بهینه سازی ریسک و آرایش بازگشت به بر خلاف دیگر به دلیل سرعت و انعطاف پذیری آن است. نمونه کارها مدرن ارائه می دهد کاربران توانایی از پیش تنظیم تخصیص از نوارهای اعلام. نتایج در نمودار تعاملی دادن کاربران قدرت انتخاب آنها چه می خواهند برای دیدن نمایش داده شود.

تئوری پرتفوی مدرن توسط متخصصان امور مالی به عنوان یک معیار برای به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار سبد سهام را در حالی که به حداقل رساندن خطر ابتلا به آن است. این نوبل مفهوم برنده در 1950s توسط هری مارکوویتز توسعه داده شد. نظریه مارکوویتز را توضیح می دهد که یک سرمایه گذار ممکن است خطر در یک مجموعه با نگه داشتن ترکیبی از ابزار است که کاملا همبسته نمی کاهش می دهد. بنابراین، نمونه کارها متنوع خطر نمونه کارها را کاهش می دهد.

هر ترکیبی از دارایی های در نمونه کارها در معرض خطر و بازده مورد انتظار رسم شده است. نمودار رسم نمایش یک سهمی سمت چپ شکل به نام مرز کارآمد می باشد. مرز کارآمد نشان دهنده بیرونی ممکن اکثر پرتفوی ریسک و بازده بهینه سازی. سرمایه گذاران می توانند این اوراق بهادار به منظور بهینه سازی ریسک و بازگشت انتظارات خود را با مجموعه ای با توجه به سهام عام داد و ستد استفاده کنید.